FANPAC MT
FANPAC MT用于估计单变量和多变量广义自回归条件异方差（GARCH）模型的参数。
FANPAC MT
Financial Analysis Application MT（FANPAC MT）提供了通常用于估算和分析财务数据的计量经济学工具。FANPAC MT允许用户根据其特定建模需求定制每个会话，并设计用于估计单变量和多变量广义自回归条件异方差（GARCH）模型的参数。
平台: Windows, Mac, and Linux
需求: GAUSS/GAUSS Engine/GAUSS Light v10 or higher
支持模型:
- BEKK GARCH model
- Diagonal VEC multivariate models:
- GARCH model
- Fractionally integrated GARCH model
- GJR GARCH model
- Multivariate constant conditional correlation models:
- GARCH model
- Exponential GARCH model
- Fractionally integrated GARCH model
- GJR GARCH model
- Multivariate dynamic conditional correlation models:
- GARCH model
- Exponential GARCH model
- Fractionally integrated GARCH model
- GJR GARCH model
- Multivariate factor GARCH model
- Generalized orthogonal GARCH model
- Univariate time series models:
用户指定的建模功能提供了建模灵活性:
- GARCH、ARCH、自回归和移动平均订单
- 平稳性和非负条件方差要求的灵活实施
- 预编程、用户控制的Boxcox数据转换
- 误差密度函数(正态、学生t分布或偏斜t分布)
GAUSS FANPAC MT 输出包括:
- 模型参数的估计
- 参数估计的矩矩阵
- 可靠极限
- 时间序列和条件方差矩阵预测
FANPAC MT工具有助于拟合优度分析:
- 报道的阿凯克和贝叶斯信息准则
- 计算模型残差
- 特征方程的计算根
- GARCH时间序列数据模拟
- 安德鲁斯模拟法统计推断
- 时间序列ACF和PACF计算和绘图
- 数据和诊断图包括:
- 标准化残差
- 条件相关性、标准差和方差
- 分位数-分位数图
- 残差诊断，包括偏斜度、峰度和容格盒统计
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